Den Ofen auf 200 °C vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen.
Die Lachsfilets auf das Backblech legen und mit Zitronensaft, Zitronenschale, Olivenöl, Dill, Thymian, Salz und Pfeffer marinieren. 10 Minuten ziehen lassen.
Während der Lachs mariniert, die Avocado, Knoblauch, Limettensaft, griechischen Joghurt und Cayennepfeffer in eine Schüssel geben und mit einer Gabel oder einem Mixer zu einer cremigen Sauce pürieren. Nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen.
Die marinierten Lachsfilets im vorgeheizten Ofen 15-20 Minuten backen, bis sie gar sind und sich leicht mit einer Gabel zerteilen lassen.
Den Lachs aus dem Ofen nehmen und mit der Avocado-Limetten-Sauce servieren.